Modelo Libor de mercado para la simulación de factores

Chila Bosigas, Nicolás

Modelo Libor de mercado para la simulación de factores

dc.contributor.advisor	Villarraga Poveda, Luis Fernando
dc.contributor.author	Chila Bosigas, Nicolás
dc.date.accessioned	2023-07-18T16:59:30Z
dc.date.available	2023-07-18T16:59:30Z
dc.date.created	2022-10-25
dc.description	En el presente documento se expone el desarrollo del proyecto de pasantía realizado con el equipo de Stress Methodologies del banco Scotiabank Colpatria. En la pasantía se realiza una introducción previa del mercado de valores de Colombia, riesgos financieros y teoría del interés, todo esto con el fin de desarrollar una herramienta in house para el cálculo de riesgo de contraparte. Se hizo uso del lenguaje de programación R para la implementación de herramientas de automatización y modelos para la posterior predicción de factores de riesgo.	spa
dc.description.abstract	This document describes the development of the internship project carried out with the Scotiabank Colpatria Stress Methodologies team. In the internship a preliminary introduction of the Colombian stock market, financial risks and interest theory is carried out, all in order to develop an in-house tool for the calculation of counterparty risk. The R programming language was used to implement automation tools and models for the prediction of risk factors.	spa
dc.description.sponsorship	NA	spa
dc.format.mimetype	pdf	spa
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11349/31840
dc.language.iso	spa	spa
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional	*
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional	*
dc.rights.acceso	Abierto (Texto Completo)	spa
dc.rights.accessrights	RestrictedAccess	spa
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject	Tasa a plazo	spa
dc.subject	Movimiento browniano	spa
dc.subject	Simulación de Monte Carlo	spa
dc.subject.keyword	Brownian motion	spa
dc.subject.keyword	Monte Carlo's simulation	spa
dc.subject.keyword	Forward rate	spa
dc.subject.lemb	Matemáticas -- Tesis y disertaciones académicas
dc.subject.lemb	Mercado de valores
dc.subject.lemb	Riesgos financieros
dc.subject.lemb	Teoría del interés
dc.subject.lemb	Automatización de herramientas
dc.title	Modelo Libor de mercado para la simulación de factores	spa
dc.title.titleenglish	Factor simulation with Libor market model	spa
dc.type	bachelorThesis	spa
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f	spa
dc.type.degree	Pasantía	spa
dc.type.driver	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	spa