Modelo Libor de mercado para la simulación de factores
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Resumen
This document describes the development of the internship project carried out with the Scotiabank Colpatria Stress Methodologies team. In the internship a preliminary introduction of the Colombian stock market, financial risks and interest theory is carried out, all in order to develop an in-house tool for the calculation of counterparty risk. The R programming language was used to implement automation tools and models for the prediction of risk factors.
Descripción
En el presente documento se expone el desarrollo del proyecto de pasantía realizado con el equipo de Stress Methodologies del banco Scotiabank Colpatria. En la pasantía se realiza una introducción previa del mercado de valores de Colombia, riesgos financieros y teoría del interés, todo esto con el fin de desarrollar una herramienta in house para el cálculo de riesgo de contraparte. Se hizo uso del lenguaje de programación R para la implementación de herramientas de automatización y modelos para la posterior predicción de factores de riesgo.
Palabras clave
Tasa a plazo, Movimiento browniano, Simulación de Monte Carlo