Modelo predictivo de desembolsos de libranzas basado en datos operativos del Banco de Bogotá
| dc.contributor.advisor | Másmela Caita , Luis Alejandro | |
| dc.contributor.author | Hernández Riveros, Camilo Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T15:57:46Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T15:57:46Z | |
| dc.date.created | 2025-09-16 | |
| dc.description | El presente trabajo desarrolla una serie de modelos SARIMA orientados a la detección temprana de alertas y a la predicción de los desembolsos en libranzas correspondientes a los principales convenios del Banco de Bogotá. Esta iniciativa busca fortalecer la toma de decisiones en el área de Impulso Comercial, al permitir anticiparse a comportamientos atípicos o caídas significativas en los flujos de desembolsos. Para ello, se lleva a cabo un proceso de depuración y análisis temporal de los datos, teniendo en cuenta la estacionalidad y los patrones de comportamiento de cada convenio. Los modelos construidos permiten generar pronósticos ajustados que constituyen un insumo clave para la planeación comercial y la optimización de estrategias operativas futuras. | |
| dc.description.abstract | This paper develops a series of SARIMA models aimed at early alert detection and predicting disbursements of drafts corresponding to the main agreements of Banco de Bogotá. This initiative seeks to strengthen decision-making in the Commercial Boost area by anticipating atypical behavior or significant drops in disbursement flows. To this end, a process of data cleansing and temporal analysis is carried out, taking into account the seasonality and behavioral patterns of each agreement. The models constructed allow for the generation of adjusted forecasts that constitute a key input for commercial planning and the optimization of future operational strategies. | |
| dc.description.sponsorship | Banco de Bogotá | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/99540 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de caldas | |
| dc.relation.references | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, «Tema 4: Tratamiento de la estacionalidad. Modelos SARIMA,» Material docente, s.f. URL: https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/d ownload/29/29014/tema4.pdf. | |
| dc.relation.references | Banco de Bogotá, «Un banco que hace historia,» Banco de Bogotá, 2015. URL: https: //www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/nuestra-organizaci on/sala-de-prensa/2015/un-banco-que-hace-historia. | |
| dc.relation.references | Banco de Bogotá Internacional, «History,» Banco de Bogotá Internacional, s.f. URL: https: //www.bancodebogotainternacional.com/bbi/es/thebank/history. | |
| dc.relation.references | Santra, Ritus, «Tests for Stationarity in Time Series — Dickey Fuller Test & Augmented Dickey Fuller (ADF) Test,» Medium, 2023. URL: https://medium.com/@ritusantra/tests for-stationarity-in-time-series-dickey-fuller-test-augmented-dickey-fuller adf-test-d2e92e214360. | |
| dc.relation.references | C. Miranda Chinlli, «Modelización de series temporales,» Trabajo Fin de Máster en Estadística Aplicada, Universidad de Granada, 2019. URL: https://masteres.ugr.es/estadistica-ap licada/sites/master/moea/public/inline-files/TFM_MIRANDA_CHINLLI_CARLOS.pdf. | |
| dc.relation.references | Universidad Nacional Autónoma de México, «Modelos ARIMA,» Material académico, UNAM, s.f. URL: http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/363/ 7/A7.pdf. | |
| dc.relation.references | BBVA Colombia, «¿Qué es una libranza?», Blog Educación Financiera, BBVA Colombia, s.f. URL: https://www.bbva.com.co/personas/blog/educacion-financiera/prestamos/q ue-es-libranza.html. | |
| dc.relation.references | Ritu Santra, «Introduction to SARIMA Model», Medium, 8 junio 2023. URL: https://medi um.com/@ritusantra/introduction-to-sarima-model-cbb885ceabe8. | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | |
| dc.subject | Sarima | |
| dc.subject | Series de tiempo | |
| dc.subject | Box - Jenkins | |
| dc.subject | Libranzas | |
| dc.subject.keyword | Sarima | |
| dc.subject.keyword | Time series | |
| dc.subject.keyword | Box - Jenkins | |
| dc.subject.keyword | Order | |
| dc.subject.lemb | Matemáticas -- Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.title | Modelo predictivo de desembolsos de libranzas basado en datos operativos del Banco de Bogotá | |
| dc.title.titleenglish | Predictive model for payroll transfer disbursements based on operational data from Banco de Bogotá | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.degree | Pasantía | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
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