Modelo predictivo de desembolsos de libranzas basado en datos operativos del Banco de Bogotá
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Universidad Distrital Francisco José de caldas
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Resumen
This paper develops a series of SARIMA models aimed at early alert detection and predicting disbursements of drafts corresponding to the main agreements of Banco de Bogotá. This initiative seeks to strengthen decision-making in the Commercial Boost area by anticipating atypical behavior or significant drops in disbursement flows. To this end, a process of data cleansing and temporal analysis is carried out, taking into account the seasonality and behavioral patterns of each agreement. The models constructed allow for the generation of adjusted forecasts that constitute a key input for commercial planning and the optimization of future operational strategies.
Descripción
El presente trabajo desarrolla una serie de modelos SARIMA orientados a la detección temprana de alertas y a la predicción de los desembolsos en libranzas correspondientes a los principales convenios del Banco de Bogotá. Esta iniciativa busca fortalecer la toma de decisiones en el área de Impulso Comercial, al permitir anticiparse a comportamientos atípicos o caídas significativas en los flujos de desembolsos. Para ello, se lleva a cabo un proceso de depuración y análisis temporal de los datos, teniendo en cuenta la estacionalidad y los patrones de comportamiento de cada convenio.
Los modelos construidos permiten generar pronósticos ajustados que constituyen un insumo clave para la planeación comercial y la optimización de estrategias operativas futuras.
Palabras clave
Sarima, Series de tiempo, Box - Jenkins, Libranzas