Una falacia sobre dependencia entre variables aleatorias ilustrada con teoría de cópulas
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Resumen
With Copula theory is illustrated by an example that the joint distribution is not uniquely determined by marginal distributions and linear correlation coefficient, since sometimes is assumed otherwise, i.e the joint distribution is uniquely determined by marginal distributions and linear correlation coefficient
Descripción
Con la teoría de Cópulas se ilustra por medio de un ejemplo que las distribuciones marginales y el coeficiente de correlación lineal no determinan de manera única la función de distribución conjunta, dado que muchas veces se asume lo contrario, es decir, que la función de distribución conjunta sí está determinada de manera única dadas las distribuciones marginales y el coeficiente de correlación lineal.
Palabras clave
Cópula, Dependencia, Falacia, Normal bivariada, Marginales, Correlación