La existencia de una correlación negativa entre el índice de riesgo de liquidez (IRL) y el valor en riesgo (VaR) de Corredores Davivienda

Ferrucho Vides, María Camila

La existencia de una correlación negativa entre el índice de riesgo de liquidez (IRL) y el valor en riesgo (VaR) de Corredores Davivienda

dc.contributor.advisor	Villarraga Poveda, Luis Fernando
dc.contributor.author	Ferrucho Vides, María Camila
dc.date.accessioned	2024-05-27T21:41:23Z
dc.date.available	2024-05-27T21:41:23Z
dc.date.created	2022-12-21
dc.description	En el presente documento se expondrá el trabajo final de la pasantía realizada en Corredores Davivienda en el área de riesgos financiero, Corredores es la Comisionista de Bolsa filial del Banco Davivienda, una de las comisionistas más reconocidas e importantes de toda Colombia, la cual hace parte del Grupo Bolívar. En donde se realizaron distintos análisis de riesgos financieros tanto en Panamá como en Colombia utilizando herramientas de programación tanto en Visual Studio como Python donde se pudo generar un modelo matemático predictivo para el VaR interno mediante el IRL interno de Corredores Davivienda.	spa
dc.description.abstract	The present document will present the final work of the internship carried out at Corredores Davivienda in the area of financial risks. Corredores is the Brokerage firm subsidiary of Davivienda, one of the most recognized and important brokerage firms in all of Colombia, which is part of the Bolívar Group. Different financial risk analyses were carried out in both Panama and Colombia using programming tools such as Visual Studio and Python, where a predictive mathematical model was generated for the internal VaR through the internal IRL of Corredores Davivienda.	spa
dc.format.mimetype	pdf	spa
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11349/35675
dc.language.iso	spa	spa
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional	*
dc.rights.acceso	Abierto (Texto Completo)	spa
dc.rights.accessrights	OpenAccess	spa
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject	VaR	spa
dc.subject	IRL	spa
dc.subject	Riesgo	spa
dc.subject	Correlación lineal	spa
dc.subject.keyword	VaR	spa
dc.subject.keyword	IRL	spa
dc.subject.keyword	Risk	spa
dc.subject.keyword	Linear correlation	spa
dc.subject.lemb	Matemáticas --Tesis y disertaciones académicas	spa
dc.subject.lemb	Riesgo financiero	spa
dc.subject.lemb	Modelos matemáticos	spa
dc.subject.lemb	Análisis de riesgos	spa
dc.subject.lemb	Programación financiera	spa
dc.title	La existencia de una correlación negativa entre el índice de riesgo de liquidez (IRL) y el valor en riesgo (VaR) de Corredores Davivienda	spa
dc.title.titleenglish	The existence of a negative correlation between the index of liquidity risk (IRL) and the value at risk (VaR) of Corredores Davivienda	spa
dc.type	bachelorThesis	spa
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f	spa
dc.type.degree	Pasantía	spa
dc.type.driver	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	spa