Implementación de un modelo de Backtesting para la evaluación del IBNR
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Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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Resumen
This report will focus on the description and analysis of the internship carried out at the insurance company La Previsora S.A, specifically in the Actuarial Management. During the internship period, a Backtesting model was studied and applied with the objective of evaluating the effectiveness of the calculations used for the Incurred But Not Reported IBNR reserve in most of the company's technical branches. This model is based on a mean square error of prediction (MSEP), which is used to define a confidence interval that allows determining whether the calculations made for the reserve are adequate or not.
Descripción
Este informe se centrará en la descripción y análisis de la pasantía realizada en la compañía de seguros La Previsora S.A, específicamente en la Gerencia de Actuaría. Durante el periodo de pasantía se estudió y aplicó un modelo de Backtesting con el objetivo de evaluar la efectividad de los cálculos empleados para la reserva de Incurred But Not Reported IBNR (Incurridos pero No Reportados) en la mayoría de los ramos técnicos de la empresa. Este modelo se basa en un error cuadrático medio de predicción (MSEP), el cual es utilizado para definir un intervalo de confianza que permite determinar sí los cálculos realizados para la reserva son adecuados o no.
Palabras clave
Backtesting, Chain Ladder, Error de predicción, Estimación, Reserva IBNR