Un modelo de predicción para analizar el riesgo de crédito en MiBanco S.A.
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2023-11-30
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Altmetric
Descripción
En Colombia, la mayor parte del comercio se sustenta en microempresas que desempeñan un papel vital en la producción y generación de empleo. Para asegurar su funcionamiento óptimo, instituciones financieras han desarrollado modelos operativos basados en la oferta de soluciones de financiamiento y ahorro mediante microcréditos. La inclusión financiera requiere un análisis de riesgo crediticio preciso y el cálculo de indicadores para determinar la solución de crédito más conveniente tanto para la microempresa como para la institución financiera. Este trabajo propone la utilización de bases de datos de microempresas, por motivos de seguridad de los datos, los modelos y resultados presentados se basan en datos simulados. Se lleva a cabo un análisis de caracterización y predicción del acceso al crédito, seleccionando variables significativas y realizando ajustes de curvas mediante el método de mínimos cuadrados, incluyendo rectas de regresión, ajuste potencial y linealización de datos, con el objetivo de encontrar las curvas óptimas que se adapten al comportamiento de los datos. La conclusión presenta los modelos óptimos y un análisis comparativo. Para evaluar los modelos y validar las técnicas utilizadas, se llevó a cabo la práctica en la entidad MiBanco S.A.
Resumen
In Colombia, the majority of commerce is sustained by microenterprises, which play a vital role in production and job creation. To ensure their optimal functioning, financial institutions have developed operational models based on offering financing and savings solutions through microcredits. Financial inclusion requires a precise analysis of credit risk and the calculation of indicators to determine the most suitable credit solution for both the microenterprise and the financial institution. This work proposes the use of microenterprise databases, for data security reasons, the models and results presented are based on simulated data. A characterization and prediction analysis of credit access is conducted, selecting significant variables and making curve adjustments using the least squares method, including regression lines, potential fitting, and data linearization, with the aim of finding optimal curves that adapt to data behavior. The conclusion presents the optimal models and a comparative analysis. To evaluate the models and validate the techniques used, the practice was carried out at MiBanco S.A.
Palabras clave
Análisis, Datos, Modelos, Predicción