Revisión del Estado del Arte en Métodos de Redes Neuronales, Máquinas de Kernel y Computación Evolutiva para Predicción de Precios Financieros
Cargando...
Fecha
Fecha
Autores
Director
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Compartir
Citar documento
Sandoval, Javier (s. f.). Revisión del Estado del Arte en Métodos de Redes Neuronales, Máquinas de Kernel y Computación Evolutiva para Predicción de Precios Financieros. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. https://hdl.handle.net/11349/19760
Gestores bibliográficos
Altmetric
El indicador aparece cuando Altmetric registra menciones para este documento.
Resumen
Descripción
El siguiente artículo revisa algunos de los trabajos de investigación mas representativos relacionados con aprendizaje computacional aplicado al problema de predicción de tipos de cambio y precios de acciones. El artículo esta organizado de la siguiente forma: La primera sección se concentra en contextualizar definiciones relevantes y la importancia del problema de predicción en el mercado de acciones y de tasa de cambio. La segunda sección contiene la revisión de modelos de aprendizaje computacional para predicción de precios financieros enfocándose en tres subareas: Redes Neuronales, SVM y métodos evolutivos. La tercera sección presenta las conclusiones.
A review of the representative models of machine learning research applied to the foreign exchange rate and stock price prediction problem is conducted. The article is organized as follows: The first section provides a context on the definitions and importance of foreign exchange rate and stock markets. The second section reviews machine learning models for financial prediction focusing on neural networks, SVM and evolutionary methods. Lastly, the third section draws some conclusions.
A review of the representative models of machine learning research applied to the foreign exchange rate and stock price prediction problem is conducted. The article is organized as follows: The first section provides a context on the definitions and importance of foreign exchange rate and stock markets. The second section reviews machine learning models for financial prediction focusing on neural networks, SVM and evolutionary methods. Lastly, the third section draws some conclusions.