Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11349/3664
Title: Una falacia sobre Dependencia entre Variables Aleatorias Ilustrada con Teoría de Cópulas
Author: Marimon Hernández, Jarles Andrés
Advisor: Másmela Caita, Luis Alejandro
Keywords: Cópula
Dependencia
Falacia
Normal Bivariada
Marginales
Correlación
Date: 8-Aug-2016
Abstract: With Copula theory is illustrated by an example that the joint distribution is not uniquely determined by marginal distributions and linear correlation coefficient, since sometimes is assumed otherwise, i.e the joint distribution is uniquely determined by marginal distributions and linear correlation coefficient
Description: Con la teoría de Cópulas se ilustra por medio de un ejemplo que las distribuciones marginales y el coeficiente de correlación lineal no determinan de manera única la función de distribución conjunta, dado que muchas veces se asume lo contrario, es decir, que la función de distribución conjunta sí está determinada de manera única dadas las distribuciones marginales y el coeficiente de correlación lineal.
URI: http://hdl.handle.net/11349/3664
Appears in Collections:Matemáticas

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